Alle Informationen und Modelle für die finanzmathematische Risikoanalyse

Treasurer müssen ununterbrochen Daten sammeln, analysieren und entsprechend handeln, um sich gegen Währungsrisiken, Zinsschwankungen und andere Risiken abzusichern. Um mit mathematischen Modellen zukünftige Entwicklungen prognostizieren zu können, benötigen Unternehmen umfassende Informationen über alle finanziellen Transaktionen in der Gruppe. Leider sind diese Daten häufig nicht mit einem Mausklick verfügbar, weil nicht alle Gesellschaften in das Treasury der Gruppe eingebunden sind. So muss sich das Treasury häufig mit Annahmen behelfen.

tm5 ändert die Situation grundlegend. Indem alle Finanzabteilungen im Unternehmen angebunden und im System organisiert werden – vom zentralen Treasury bis hin zur Buchhaltung der Gruppengesellschaften – fließen alle Treasury-Daten automatisch zusammen. Damit liegen immer vollständige und exakte Informationen in Echtzeit vor. Dies macht dem Treasury die dort zu verantwortenden Risiken transparent.

Liquiditätsplanung

Wie soll etwas so Existenzielles wie Währungsrisiken abgesichert werden, ohne dass das Treasury den gruppenweiten Bedarf in den einzelnen Währungen kennt? tm5 liefert die Informationen in Echtzeit und bietet dadurch eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

Regulatorische Anforderungen

tm5 unterstützt die gegenwärtigen internationalen Regulierungen, wie beispielsweise EMIR oder FBAR. Kontinuierliche Updates und neue Features stellen sicher, dass auch in Zukunft die entsprechenden Anforderungen unterstützt werden.

Risiko-Modellierung

tm5 bietet die Anwendung komplexer mathematischer Methoden zur Risikoberechnung: von Value at Risk über Szenarioanalysen bis hin zur Berechnung entsprechender Sensitivitäten. So können Sie die Auswirkungen der Zinsentwicklungen bei variabel verzinslichen Instrumenten ebenso überwachen wie die Veränderungen von Marktwerten auf Basis unterschiedlicher Währungskurse, Zinssätze und Rohstoffpreise.

Verwendete Komponenten für Risikomanagement

TTRiskwatch

Finanzmathematische Risikoanalyse

Analysieren Sie Änderungen von Zinssätzen, Wechselkursen und Rohstoffpreisen und die entsprechenden Auswirkungen auf Ihre Cashflows.

TTDealing

Intercompany-Handelsplattform

Integriertes Bid-/Ask-System für Geschäfte zwischen Unternehmensgesellschaften oder mit Dritten, Optimierung konzerninterner Kreditlinien, FX- und Zinsgeschäfte.

Vorteile von Risikomanagement mit tm5

  • Auswertung finanzmathematischer Kennzahlen für Hedging und Funding
  • Überblick über Sensitivitäten bei variabel verzinslichen Instrumenten
  • Analyse von Marktwert-Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Marktdaten
  • Entwicklung von Szenarien für Zinssätze oder Rohstoffkosten